ការប្រើទ្រឹស្តី Option Pricing Theory ដើម្បីសម្រេចចិត្តក្នុងការវិនិយោគ

តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ទ្រឹស្ដី​ការ​ប៉ាន់​ស្មាន​ជំនួស? ជម្រើសប៉ាន់ស្មាន សម្មតិកម្ម វាស់វែង ការគោរព នៃកិច្ចសន្យា ជម្រើស ដោយ ការចេញ ថ្លៃដើម ដែលគេស្គាល់ថា បុព្វលាភ ដោយផ្អែកលើលទ្ធភាពដែលបានគណនា ដែលកិច្ចសន្យានឹង បញ្ចប់ នៅក្នុង សាច់ប្រាក់ (ITM) នៅពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យា។ ជាទូទៅ ការជ្រើសរើស ការប៉ាន់ប្រមាណ សម្មតិកម្ម ផ្តល់ឱ្យ ការវាយតម្លៃ នៃ ការវាយតម្លៃ សមហេតុផល នៃជម្រើស ដែល ឈ្មួញ ចូលរួម នៅក្នុង យុទ្ធសាស្រ្តរបស់ពួកគេ។ ម៉ូដែលដែលបានប្រើប្រាស់ ដើម្បី ចំណាយលើគណនី ជម្រើស សម្រាប់ កត្តា ដូចជា ថ្លៃដើម ការតាំងបង្ហាញ បច្ចុប្បន្ន ថ្លៃដើមកូដកម្ម អស្ថិរភាព អត្រាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងពេលវេលា ដើម្បី បិទ ដើម្បី សន្មតថា ជាជម្រើសជំនួស ។ ម៉ូដែលមួយចំនួនដែលប្រើជាទូទៅដើម្បីជ្រើសរើសជម្រើសគឺ Black-Scholes ការប៉ាន់ប្រមាណជម្រើសទ្វេ និង និងការក្លែងធ្វើ Monte-Carlo ។ សម្មតិកម្ម​ការ​កំណត់​តម្លៃ​ជម្រើស​យក​តាម​គន្លឹះ អាច​ជា​វិធី​ទំនង​មួយ​ក្នុង​ការ​ទម្លាក់​ការ​គោរព​ទៅ​នឹង​កិច្ចសន្យា។ គោលបំណងសំខាន់នៃជម្រើស ដែលប៉ាន់ស្មានសម្មតិកម្មគឺដើម្បីគណនាលទ្ធភាពដែលជម្រើសមួយនឹងត្រូវបានសម្រេច ឬជាសាច់ប្រាក់ (ITM) នៅពេលផុតកំណត់។ ការពង្រីក ការអភិវឌ្ឍន៍ ឬ អស្ថិរភាព ដែលបានណែនាំ នឹងរួមបញ្ចូល

What Is Alternative Estimating Theory? Option estimating hypothesis gauges a esteem of an choices contract by doling out a cost, known as a premium, based on the calculated likelihood that the contract will wrap up within the cash (ITM) at termination. Basically, choice estimating hypothesis gives an assessment of an option’s reasonable esteem, which dealers join into their strategies. Models utilized to cost choices account for factors such as current showcase cost, strike cost, instability, intrigued rate, and time to close to hypothetically esteem an alternative. A few commonly utilized models to esteem choices are Black-Scholes, binomial choice estimating, and Monte-Carlo simulation. Key Takeaways Option pricing hypothesis may be a probabilistic approach to relegating a esteem to an choices contract. The essential objective of choice estimating hypothesis is to calculate the likelihood that an choice will be worked out, or be in-the-money (ITM), at expiration. Expanding an option’s development or suggested instability will inc